Обязанности и достижения:
- Определение оптимального портфеля финансовых инструментов с точки зрения оптимального соотношения «доходность-риск» (проект Capital Allocation – постановка задачи, теоретическое обоснование, implementation, внедрение, использование)
- Разработка, внедрение и использование методик по определению количественных параметров финансовых рисков, возникающих в работе коммерческого банка, и использование полученных результатов при осуществлении процедуры управления рисками в банке;
- Разработка, внедрение и использование методик по определению количественных параметров риска ликвидности коммерческого банка и использование полученных результатов при осуществлении процедуры управления рисками в банке;
- Разработка, внедрение и использование методик по определению количественных параметров кредитных рисков при работе с банками-контрагентами и другими юридическими лицами, и использование полученных результатов при осуществлении процедуры управления рисками в банке.