Эксперт, старший специалист, квант, аналитик, data scientist

Был больше месяца назад

По договорённости

41 год (родился 23 марта 1984)

Москва

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 7 лет и 2 месяца

- Ноябрь 2012 – октябрь 2017
- 5 лет
Старший специалист, отдел алгоритмической торговли на валютном рынке
Альфа-Банк (Россия), Москва
http://www.alfabank.ru
Финансовый сектор, Банк
Обязанности и достижения:
Работал старшим специалистом в отделе алгоритмической торговли управления операций на валютном рынке. В обязанности входило: разработка и тестирование торговых стратегий, снижение рисков от торговых операций на валютном рынке, мониторинг и анализ запущенных торговых стратегий, автоматизация отчетности по ключевым показателям работы управления операций на валютном рынке, анализ и предложение необходимых изменений в котировании валюты для новых рынков (выход на рынки с безсвоповыми счетами), анализ активной клиентской базы на токсичность (fraud анализ), взаимодействие с дилерами для предоставления дилерскому деску необходимых количественных метрик, проверка бизнес стратегий. К своим достижениям могу отнести: автоматизацию блока, отвечающего за статистику по операциям, проводимым на валютном рынке (информация для дилеров и руководства); предложение и тестирование новой стратегии по управлению валютной позицией банка, которая в последствии была реализована; была предложена и протестирована стратегия арбитража на рубле (определены условия существования арбитража, оптимальный алгоритм входа и выхода из позиции, выбраны оптимальные параметры), которая была запущена в производство; предложена и протестирована торговая стратегия на основе явления Market Impact (анализ книги заявок (стакана), потока сделок, найдены оптимальные параметры стратегии, проверка на отсутствие оверфиттинга); разработана, протестирована стратегия котирования (market making) на всех валютных парах, которая была реализована; предложение механизма по мониторингу задержек на разных источниках ликвидности (latency) и его реализация (что помогло оценить рейтинг источников для дальнейшего использования в алгоритме котирования). В работе использовался matlab и python (статистика, анализ, машинное обучение), взаимодействие с SQL server, где хранились сделки, парсинг (расшифровка) FIX, FAST сообщений, парсинг (расшифровка) бинарного внутреннего формата хранения котировок. Вычисления проводились на сервере, используя распараллеливание процессов. Ушел из компании по соглашению сторон (личные мотивы). Имеется рекомендательное письмо.
- Сентябрь 2009 – октябрь 2011
- 2 года и 2 месяца
Математик, квант
Systematic Alpha Management, LLC, Москва
http://systematicalpha.com
Хэдж-фонд, управляющая компания
Обязанности и достижения:
Работал квантом в фонде, использующем системную торговлю на финансовых рынках с автоматическим исполнением заявок. В торговле использовался статистический арбитраж и трендовые стратегии на фьючерсных рынках на индексы (S&P mini, DAX, FTSE, NIKKEI, ...), товарные фьючерсы, валюта. В обязанности входило нахождение комбинаций инструментов для статистического арбитража, бэктестинг стратегий, определение оптимальных торговых параметров для запуска стратегий. Придумывание и проверка новых торговых сигналов, индикаторов для использования в качестве торговых сигналов в трендовых стратегиях. Составление оптимального портфеля (по соотношению прибыли к максимальной просадке или по наименьшей абсолютной корреляции с индексом при данном риске) из набора торговых стратегий.

Образование

- Магистр
- Дневная/Очная
- 2007
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Факультет: Проблем физики и энергетики
Специальность: Прикладная математика и физика

Обо мне

Дополнительные сведения:

Отличное знание математики, статистики, теории вероятностей, владение методами машинного обучения, моделирование и проверка бизнес гипотез и предложений, отличное знание финансовых инструментов и их особенностей, знание бизнес стандартов в области алгоритмической торговли, понимание бизнес требований на финансовом рынке, отличное знание matlab, хорошее знание python, знание и умение писать запросы к базам данных (SQL server). Большой опыт, практика в написании и продвижении, помощь во внедрении торговых стратегий (в широком смысле) на банковском уровне. Инициативность, способность аргументированно отстаивать свою точку. квалификационный аттестат 1.0, квалификационный аттестат 5.0