Обязанности и достижения:
Расчет рыночных рисков торгового портфеля в Excel, оптимизация процесса с помощью VBA и API;
Контроль позиции по обратному репо с ОФЗ;
Разработка алгоритма оптимизации баланса банка на основе ALM-анализа;
Расчет трансфертных ставок;
Расчет безрисковых ставок доллара, евро и рубля;
Ведение сделок с ежедневным маржированием
Сокращение временных затрат на расчет рыночных рисков торгового портфеля в более чем 2 раза