Риск-менеджер / Quant Analyst

Был больше месяца назад

По договорённости

43 года (родился 11 марта 1982), cостоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 19 лет и 3 месяца

- Декабрь 2010 – работает сейчас
- 15 лет
Quant Analyst, Investment Advisory Department
ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами»
Обязанности и достижения:
• Development of pricing / risk models covering broad spectrum of instruments; identification of procedures to check its soundness and robustness; writing modelling guidelines; development proprietary risk systems for different risks to be taken (market and counterparty risk); • Collaboration with portfolio management team in portfolio construction process; • Conducting optimal strategy / instrument allocation in client / proprietary portfolios; • Researching, designing, and managing quantitative trading strategies to maximize efficiency; • Contribution towards quantitative risk management projects; Projects and Researches • Developing equity performance attribution and bond contribution analysis module.
- Июнь 2007 – декабрь 2010
- 3 года и 7 месяцев
Ведущий риск-аналитик
ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами», Москва
Обязанности и достижения:
• Участие в заседаниях Комитета по рискам; • Участие в заседаниях Инвестиционного комитета; • Разработка методологии, методик анализа и оценки рыночных рисков; • Участие в разработки методологии анализа кредитных рисков, операционных рисков, а также системы оценки эффективности управления портфелями; • Разработка инфраструктуры для мониторинга позиций, лимитов и создания отчетности; • Анализ рыночных и кредитных рисков по портфелям клиентов; • Оптимизационное моделирование; • Кредитный анализ корпораций, кредитных организаций Проекты и исследования: • Разработка факторных и авторегрессионных моделей процентных ставок; • Моделирование матрицы переходов внутренних кредитных рейтингов эмитентов; • Моделирование кривой вмененной волатильности на срочном рынке FORTS; • Оценка эффективности арбитражных стратегий на срочном рынке FORTS; • Разработка и тестирование стратегии CPPI для российского рынка акций; • Проведение исследования по блоку количественного анализа оценки эффективности хедж-фондов в рамках разработки методологии оценки эффективности хедж-фондов; • Анализ макроагрегатов экономики США в рамках разработки инвестиционной стратегии.
- Сентябрь 2006 – июнь 2007
- 10 месяцев
Специалист по рыночным рискам
КМБ-Банк (ЗАО), банк группы Интеза Санпаоло, Москва
Обязанности и достижения:
• Написание политики, методик по управлению рыночными рисками; • Внедрение моделей оценки рыночных рисков, бэк-тестирование, стресс-тестирование; • Разработка инфраструктуры для мониторинга позиций, лимитов и создания отчетности; • Поддержка и ведение базы данных риск-менеджмента.

Образование

- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2006
Тамбовский государственный технический университет
Факультет: Аспирантура, к.э.н
Специальность: 08.00.13 "Математические и интрументальные методы экономики"
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2004
Тамбовский государственный технический университет
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы и кредит

Обо мне

Дополнительные сведения:

Плавание, бег, лыжи Управление активами: Механизмы ценообразования на финансовых рынках, портфельная теория. Кредитный анализ и оценка бизнеса: Анализ и оценка корпорации, кредитных организаций; вопросы формирования стоимости компании. Компьютерные навыки: Office 2000/XP and Windows 98,2000, XP, Internet, MATLAB 6.0, Statistica 6.0, VBA, SQL, C++, BLOOMBERG