Обязанности и достижения:
1) Изучение регуляторных требований в части внедрения стандартов Базель II в управление рисками в российском Банковском регулировании.
2) Проведение валидации моделей количественной оценки компонентов кредитного риска (вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте, величины кредитного требования, подверженная риску дефолта). Проведение валидации включает в себя выгрузку данных, используемых для построения моделей, из систем банка и проверку их качества (с использованием MySQL, SAS), проверка корректности логики построения моделей, проведение статистических тестов (с использованием SAS), написание отчетов с результатами валидации и с рекомендациями по улучшению процессов построения и использования моделей.
3) Оценка использования результатов моделей в различных процессах Банка (принятие кредитных решений, оценка и управление кредитным риском и т.п.).